金融工程
课程编码：18087B125100M3010Z
英文名称：Financial Engineering
课时：32
学分：2.00
课程属性：专业课
主讲教师：房勇
教学目的要求
本课程是MBA的专业选修课。课程为32学时，2学分。金融工程是现代金融学的核心，该原理一直贯穿于金融学各子学科始终。本门“金融工程”课程将面向MBA同学，主要讲授金融衍生产品的知识，重点围绕远期、期货、期权和互换等衍生产品，介绍它们的运行机制、定价方法及在风险管理中的应用。
在提升学生业务能力的同时，培育并践行社会主义核心价值观，培养实事求是的工作态度和严谨求真的科学精神，使学生具备良好的职业素养和道德。
预修课程
无
大纲内容
第一章 金融工程概述 8.0学时 房勇
第1节 金融工程的定义和概念
第2节 金融工程的基础构件
第3节 金融工程的国内外发展
第4节 全球衍生金融工具概况
第二章 金融工程基本工具 8.0学时 房勇
第1节 远期合约概念和发展历史
第2节 期货合约概念和发展历史
第3节 互换合约概念和发展历史
第4节 期权合约概念和发展历史
第三章 金融工程定价原理 8.0学时 房勇
第1节 无套利定价原理
第2节 风险中性定价方法
第3节 远期合约与期货定价
第4节 互换定价和期权定价
第四章 金融工程应用 8.0学时 房勇
第1节 金融工程风险管理
第2节 各领域风险管理应用
第3节 金融工程策略构建
第4节 金融工程产品方案设计
教材信息
1、
《期权、期货及其他衍生产品》（原书第10版）
约翰赫尔著，王勇、索吾林译
2018年7月
机械工业出版社
2、
《金融工程》（第5版）
郑振龙、陈蓉
2020年11月
高等教育出版社
参考书
课程教师信息
朱晓谦，中国科学院大学经济与管理学院副教授，博士生导师。