金融中的优化与模拟方法
课程编码：18087B125100M3014Z
英文名称：Optimization and Simulation Methods in Finance
课时：32
学分：2.00
课程属性：专业课
主讲教师：邓智斌
教学目的要求
本课程是MBA金融班的专业选修课。课程为32学时，2学分。本课程的要求：1．掌握金融决策过程中常用的优化以及模拟方法；2．能够将实际的金融问题通过数学工具进行建模；3．能够使用数学求解工具求解建立的数学优化模型；4．针对复杂金融产品定价问题，能够使用数学软件实现模拟求解。在提升学生业务能力的同时，培育并践行社会主义核心价值观，培养实事求是的工作态度和严谨求真的科学精神，使学生具备良好的职业道德。
预修课程
数据、模型与决策
大纲内容
第一章 课程简介及数学建模 3.0学时 邓智斌
第1节 课程简介
第2节 介绍课程相关的数学和金融学知识
第3节 讲解数学建模的基本过程
第4节 讲解EXCEL求解优化模型的设置方法
第二章 线性优化模型及其在金融中的应用 8.0学时 邓智斌
第1节 线性规划的基本概念和模型
第2节 讲解MATLAB基本操作，介绍CVX软件包的使用方法
第3节 现金流匹配问题
第4节 外汇市场中的套利机会探测
第5节 投资组合中的最大无风险利润问题
第6节 期权市场中A类无风险套利模型及其求解
第7节 养老金负债现金流匹配问题
第8节 灵敏度分析及其应用
第三章 二次规划及其在金融中的应用 3.0学时 邓智斌
第1节 投资组合的基本原理
第2节 美国股票、债券、货币市场的投资组合问题
第3节 使用EXCEL/MATLAB求解二次优化模型
第4节 风险衡量的量化指标
第5节 现代风险管理投资组合模型
第四章 整数规划及其应用 3.0学时 邓智斌
第1节 介绍指数基金
第2节 构造指数基金的数学模型
第3节 使用EXCEL/MALTAB求解整数优化模型
第4节 案例与讨论：带整数约束的投资组合选择模型
第五章 随机模拟与金融衍生品简介 3.0学时 邓智斌
第1节 金融衍生品相关概念
第2节 现金流折现以及债券定价的基本原理
第3节 案例：构建亚马逊看跌期权组合
第六章 随机模拟与期权定价（1） 3.0学时 邓智斌
第1节 随机游走、几何布朗运动
第2节 欧式期权定价公式
第3节 随机模拟的基本原理和步骤
第4节 如何使用EXCEL/MATLAB进行随机模拟
第5节 案例：使用EXCEL/MATLAB对欧式期权、障碍期权进行定价
第七章 随机模拟与期权定价（2） 3.0学时 邓智斌
第1节 讲解美式期权的定价方法；
第2节 介绍方差缩减技巧及其EXCEL/MATLAB的实现方法；
第3节 介绍利率顶以及希腊字母；
第4节 介绍互换定价的基本原理；
第5节 介绍互换期权定价的基本原理以及模拟定价方法；
第八章 随机模拟与另类衍生品定价 3.0学时 邓智斌
第1节 介绍ABS，MBS以及RMBS的基本原理；
第2节 讲解如何使用模拟方法对RMBS进行定价；
第3节 案例9：安然公司的天气衍生品定价方案；
第九章 课程考核——学生分组报告 3.0学时 邓智斌
第1节 课程考核——学生分组报告
教材信息
1、
金融学中的优化方法
考努江斯 (Gerard Cornuejols), 等,梁治安 译
2013年6月
科学出版社
2、
Simulation and Optimization in Finance: Modeling with MATLAB
Dessislava A. Pachamanova and Frank J. Fabozzi
2010年
Wiley Press
参考书
1、
Optimization Methods in Finance (2nd edition)
Gerard Cornuejols and Reha Tütüncü
2018年
Cambridge University Press
2、
Financial Models Using Simulation and Optimization I & II
Wayne L
2008年
Palisade Corp.
课程教师信息
邓智斌，中国科学院大学经济与管理学院副教授。