高级计量经济学
课程编码：18087B025100M1005Y
英文名称：Advanced Econometrics
课时：48
学分：3.00
课程属性：学科核心课
主讲教师：胡毅
教学目的要求
市场经济充满不确定性和风险。现代经济学旨在研究充满不确定性的市场条件下有限资源如何配置的问题。作为分析不确定性事件的一个通用工具，计量经济学在经济学、金融学研究中起着重要的作用。计量经济学是对经济金融数据的统计分析，它已经成为现代经济管理学科的一项基本训练。
本课程是力求让学生理解掌握计量经济学模型相关的基本概念，以及教会学生如何运用模型和不同的估计方法进行规范的实证分析。本课程的重点以计量模型的假设和模型估计量的大样本性质为主，实证分析为辅。重点在于让学生深刻理解不同计量模型的假设和估计方法的理论性质，并帮助学生更好地理解实证结果。
预修课程
Calculus, Linear Algebra, Probability & Statistics
微积分，线性代数，概率论与数理统计
大纲内容
第一章 预备知识及导论 9.0学时 胡毅
第1节 矩阵代数
第2节 概率与分布理论
第3节 统计推断
第二章 经典线性回归模型 6.0学时 胡毅
第1节 相关概念：多元线性回归模型
第2节 最小二乘估计
第3节 假设检验
第4节 预测
第三章 经典线性回归模型拓展 3.0学时 胡毅
第1节 多重共线性问题
第2节 异常值检测与处理
第3节 虚拟变量
第四章 设定分析 3.0学时 胡毅
第1节 结构变化检验
第2节 模型稳定性检验
第3节 遗漏变量分析
第4节 非线性设定
第5节 非嵌套设定
第五章 大样本分析 3.0学时 胡毅
第1节 基本概念
第2节 收敛性
第3节 大数定律与中心极限定理
第4节 渐近分布理论
第5节 最小二乘估计量的渐近分布
第六章 工具变量估计 3.0学时 胡毅
第1节 几个例子
第2节 工具变量估计与两阶段最小二乘
第3节 工具变量估计的统计性质
第4节 设定检验
第5节 测量误差与代理变量
第七章 极大似然估计 6.0学时 胡毅
第1节 似然函数
第2节 极大似然估计的性质
第3节 三种渐近等价的检验统计量
第4节 非线性回归模型的估计方法
第5节 极大似然估计的应用
第6节 拟极大似然估计
第八章 非球形扰动：异方差 3.0学时 胡毅
第1节 广义线性模型
第2节 广义最小二乘估计
第3节 异方差原因
第4节 异方差检验
第5节 异方差估计
第6节 White异方差一致协方差估计
第九章 非球形扰动：自相关 6.0学时 胡毅
第1节 平稳时间序列分析的基本概念
第2节 相关样本线性回归模型的大样本理论
第3节 自相关分布
第4节 序列相关检验
第5节 自相关类型已知的广义回归模型估计
第6节 条件异方差与自相关下线性回归模型的大样本理论
第7节 讨论：设定检验与序列相关
第十章 广义矩方法 6.0学时 胡毅
第1节 矩估计介绍
第2节 广义矩估计量
第3节 回归模型的广义矩估计量
第4节 模型设定检验
第5节 三大检验
教材信息
1、
高级计量经济学
洪永淼
40725
高等教育出版社
参考书
1、
Asymptotic Theory for Econometricians
Halbert White
2001年1月
Emerald Group Publishing Limited
2、
Time Series Analysis
James Douglas Hamilton
1994年1月
Princeton University Press
课程教师信息
胡毅，中国科学院大学经济与管理学院，教授