计算金融与仿真
课程编码：1800871201J4M3004Z
英文名称：Computational Finance and Simulation
课时：40
学分：2.00
课程属性：专业课
主讲教师：邓智斌
教学目的要求
教学目的：本课程是管理科学与工程博士专业方向课程，旨在让学生了解和掌握处理金融数据的基本方法，建立合适的金融决策模型以及求解模型的能力。教学要求：随着金融市场的日益发展，金融工具的多样性和复杂性给决策者既提供了便利也提出了挑战。本课程通过理解金融行业中常见的问题，学习金融建模方法，并使用各种数学软件求解实际金融问题。课程的特色在于将优化、模拟方法与金融模型的融合，重点阐述求解结果的金融学和管理学含义。通过本课程的学习，学生应掌握基本的处理金融数据和金融建模的方法，并能够选用合适的数学工具解决实际问题。
预修课程
线性代数，运筹学
大纲内容
第一章 Optimization in Finance 28.0学时 邓智斌
第1节 Introduction to Financial Optimization
第2节 Linear Optimization and MATLAB
第3节 Dual theory of LP and Sensitivity Analysis
第4节 LP for Asset Pricing and Arbitrage
第5节 Quadratic Optimization and Portfolio Optimization
第6节 Integer Programming
第7节 Nonlinear Programming
第二章 Simulation in Finance 12.0学时 邓智斌
第1节 Simulation in MATLAB
第2节 Models for Asset Price Dynamics
第3节 Pricing Derivatives by Simulation
第4节 Pricing RMBS by Simulation
教材信息
1、
Optimization Methods in Finance (2nd edition)
Gerard Cornuejols and Reha Tütüncü
2018年01月
Cambridge University Press
2、
Simulation and Optimization in Finance: Modeling with MATLAB
Dessislava A. Pachamanova and Frank J. Fabozzi
2010年10月
Wiley Press
3、
Financial Models Using Simulation and Optimization I & II
Wayne L. Winston
2008年03月
Palisade Corp
参考书
1、
Numerical Methods and Optimization in Finance (2nd edition)
Manfred Gilli, Dietmar Maringer and Enrico Schumann
2019并01月
Academic Press
2、
Financial Modeling (5th edition)
Simon Benninga
2022年06月
MIT Press
课程教师信息
邓智斌，经管学院副教授