计量经济学II

课程编码：180087020200P1003Z-1 英文名称：Econometrics II 课时：60 学分：3.00 课程属性：学科核心课 主讲教师：张正军

市场经济充满不确定性和风险。现代经济学旨在研究充满不确定性的市场条件下有限资源如何配置的问题。作为分析不确定性事件的一个通用工具，计量经济学在经济学、金融学研究中起着重要的作用。计量经济学是对经济金融数据的统计分析，它已经成为现代经济管理学科的一项基本训练。本课程是力求让学生理解掌握计量经济学模型相关的基本概念，以及教会学生如何运用模型和不同的估计方法进行规范的实证分析。本课程的重点以计量模型的假设和模型估计量的大样本性质为主，实证分析为辅。重点在于让学生深刻理解不同计量模型的假设和估计方法的理论性质，并帮助学生更好地理解实证结果。

Calculus, Linear Algebra, Probability & Statistics，微积分，线性代数，概率论与数理统计

第一章 Conditional Expectation and Projection 条件期望和投影 4.0学时 张正军
第1节 Conditional Expectation, Regression Variance, Best Linear Predictor 条件期望，回归方差，最优线性预测
第2节 Gauss-Markov Theorem, Modern Gauss-Markov Theorem, Generalized Least Squares, Modern Generalized Gauss-Markov Theorem 高斯-马尔科夫定理及拓展
第3节 Covariance Matrix Estimation Under Homoskedasticity and Heteroskadesticity 同方差和异方差条件下的协方差阵估计
第二章 Large Sample Asymptotics 大样本渐近理论 4.0学时 张正军
第1节 Modes of Convergence, Weak Law of Large Numbers, Central Limit Theorem 收敛模式，弱大数定律及中心极限定理
第2节 Continuous Mapping Theorem and Delta Method 连续映射定理及Delta方法
第3节 Convergence of Moments, Uniform Stochastic Bounds 矩收敛及一致随机界
第三章 Asymptotic Theory for Least Squares 最小二乘的渐近理论 4.0学时 张正军
第1节 Consistency of Least Squares Estimator, Asymptotic Normality 最小二乘估计量的一致性和渐近正态性
第2节 Functions of Parameters, Asymptotic Standard Errors, t-statistic 参数转换，渐近标准差，t-统计量
第3节 Confidence Intervals, Regression Intervals, Forecast Intervals 置信区间，回归区间，预测区间
第四章 Resampling Methods and Indirect Inferences 重抽样方法及间接推断 8.0学时 张正军
第1节 Jackknife 刀切法
第2节 The Bootstrap Algorithm Bootstrap算法（或自助法）
第3节 Bootstrap Asymptotics Bootstrap渐近性
第4节 Necessary and Sufficient Estimation 必要充分估计
第五章 Factor Models and Max-linear Regressions 因子模型和最大线性回归 8.0学时 张正军
第1节 Principal Component Analysis 主成分分析
第2节 Factor Models 因子模型
第3节 Max-linear Competing Factor Models 最大线性竞争因子模型
第4节 Max-linear Regressions 最大线性回归
第六章 Instrumental Variables 工具变量 8.0学时 张正军
第1节 Endogenous Regressors 内生回归自变量
第2节 Instrumental Variables Estimator 工具变量估计量
第3节 Two-Stage Least Squares 两阶段最小二乘
第4节 Asymptotics of 2SLS 两阶段最小二乘的渐近性
第七章 Generalized Method of Moments 广义矩方法 8.0学时 张正军
第1节 Moment Equation Models 矩方程模型
第2节 GMM Estimator 广义矩估计
第3节 Efficient GMM versus 2SLS 广义矩估计和两阶段估计的比较
第4节 Endogeneity Test 内生性检验
第八章 Difference in Differences 二次差分法及其推断 4.0学时 张正军
第1节 Introduction 导引
第2节 Identification 识别
第3节 Trend Specification and Inference 趋势指定和推断
第九章 Quantile Regression 分位数回归 4.0学时 张正军
第1节 Median Regression 中位数回归
第2节 Quantile Regression 分位数回归
第3节 Quantile Crossings 分位数交错
第4节 Quantile Causal Effects 分位数因果效应
第十章 Binary Choice 二元选择模型 4.0学时 张正军
第1节 Binary Choice Models 二元选择模型
第2节 Asymptotic Distribution 渐近分布
第3节 Marginal Effects 边际效应
第十一章 Nonlinear Time Series for Worst Scenarios 最坏情形的非线性时间序列模型 4.0学时 张正军
第1节 Copula Methods for Time Series 时间序列的Copula方法（“连接函数”）
第2节 Modeling Maxima with Autoregressive Conditional Fr'echet Model 极大条件自回归Frechet模型

略