计量经济学I

课程编码：180087020200M1003Z 英文名称：Econometrics I 课时：60 学分：3.00 课程属性：学科核心课 主讲教师：许健等

本课程为经济与管理学院应用经济学专业学术硕士研究生的核心课。开设此课程的目的在于让学生掌握计量经济模型的基本思想、掌握计量的核心技术与建模工具，了解计量经济学的主要研究进展，为他们日后在实际工作中解决相关问题提供基本研究思路或建模工具，提升数据建模能力，为从事学术研究奠定基础。

概率论与数理统计

第一章 计量经济学导论 3学时 许健
第1节 计量经济模型介绍
第2节 数据的类型
第3节 观察数据统计特征的方法
第4节 数据变换
第二章 经典线性回归分析 9学时 许健
第1节 经典线性回归的思想
第2节 关键假设以及关键证明
第3节 经典线性回归的实践应用
第三章 回归诊断 6学时 许健
第1节 异方差的影响、诊断及其处理方法
第2节 自相关的影响、诊断及其处理方法
第3节 多重共线性的影响、诊断及其处理方法
第四章 广义最小二乘估计 6学时 胡毅
第1节 定性数据的量化方法
第2节 分层线性模型及其估计
第3节 广义最小二乘估计
第五章 面板数据建模 6学时 胡毅
第1节 固定效应模型
第2节 随机效应模型
第3节 面板数据模型的典型应用案例
第六章 受限因变量模型与极大似然估计 6学时 胡毅
第1节 受限因变量的logit模型
第2节 极大似然估计
第3节 极大似然估计下的假设检验
第4节 其他受限因变量模型
第七章 计量经济模型中的估计偏倚及其处理方法 6学时 许健
第1节 内生解释变量的概念及其影响
第2节 工具变量法
第3节 两阶段最小二乘
第4节 样本自选择等问题所产生的估计偏倚及其处理方法
第八章 因果关系的计量建模 6学时 许健
第1节 探寻因果关系的思想
第2节 多元回归的控制变量法
第3节 双重差分
第4节 断点回归
第5节 匹配方法
第6节 典型论文讲解
第九章 联立方程模型和结构方程模型 9学时 胡毅
第1节 方程系统的建模方法
第2节 联立方程模型的统计特性以及估计方法
第3节 结构方程模型
第4节 模型应用
第十章 时间序列模型 3学时 胡毅
第1节 平稳时间序列模型
第2节 协整分析
第3节 向量自回归模型
第4节 ARCH、GARCH模型

略