时间序列分析

课程编码：18087B125100M3012Z 英文名称：Analysis of Time Serie 课时：16 学分：1.00 课程属性：专业课 主讲教师：胡毅

本课程是MBA金融班的专业选修课。课程为16学时，1学分。要求学生1．掌握时间序列分析的基本理论和方法； 2．熟悉相关建模方法及统计软件的使用；3．具备运用时间序列分析方法解决实际管理问题的能力。培养立足于“志存高远，学以报国”的创新人才，利用时间序列分析方法解决实际管理问题，提升中国企业的竞争力。

线性代数、概率论与数理统计

第一章 Basics of Time Series Analysis 3.0学时 胡毅
第1节 Data and Time Series
第2节 A Model-Building Strategy
第3节 Fundamental Concepts
第4节 Data Decomposition
第二章 Stationary Time-Series Models 5.0学时 胡毅
第1节 Autoregressive Models
第2节 Moving average (MA) models
第3节 ARMA Model
第4节 Model Building
第三章 Modeling Volatility 3.0学时 胡毅
第1节 The Stylized Facts
第2节 The ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) models
第3节 The GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic) models
第4节 Other Models of Conditional Variance
第四章 Vector Autoregression (VAR) models 3.0学时 胡毅
第1节 VAR(1) Model
第2节 VAR(p) Models
第五章 Non-Stationary Time-Series Models 2.0学时 胡毅
第1节 Deterministic and Stochastic Trends
第2节 Removing the Trend
第3节 Testing for Unit Root
第4节 Cointegration

胡毅，中国科学院大学经济与管理学院教授。