金融风险管理
课程编码：180087020204M2001H
英文名称：Financial Risk Management
课时：40
学分：2.00
课程属性：专业核心课
主讲教师：杨晓光等
教学目的要求
本课程是经济学、管理学学科的硕士研究生专业核心课，也可作为公共管理、工程管理、应用数学、应用统计等其它相关专业研究生或对风险管理感兴趣的理工科专业研究生的选修课。金融风险管理不仅是金融投资的必备要求，而且也是经济稳定和社会稳定的必然要求，是经济金融研究人员的基本素质需求。金融风险管理的理论和方法，还被广泛应用或借鉴到其他领域。本课程讲授金融风险管理理论的同时，针对不同市场、不同层次的金融风险，进一步介绍相应的风险管理方法。此外，为加深对中国市场的认识，课程还介绍中国股票市场、债券市场、信贷市场、互联网金融和小微金融的风险特征和风险管理技术的最新研究进展和前沿问题。
预修课程
高等数学、概率统计、投资学
大纲内容
第一章 金融风险管理的基本理论和分类 4学时 杨晓光
第1节 风险管理的基本概念
第2节 重大风险事件案例分析
第3节 风险管理的要素和制度流程
第4节 金融体系主要风险概览
第5节 金融风险度量的一般性方法
第二章 商业银行风险管理 17学时 杨晓光
第1节 巴塞尔新协议的演化与进展
第2节 新冠疫情后巴塞尔新协议调整
第3节 巴塞尔协议与经济资本
第4节 经济资本的计量及应用
第5节 违约率度量模型
第6节 操作风险的度量与防控
第7节 流动性风险管理
第8节 压力测试
第三章 证券市场风险管理 20学时 房勇
第1节 证券市场风险的来源及主要类型
第2节 投资组合优化与风险分散化
第3节 证券市场风险的度量模型
第4节 投资组合保险策略
第5节 债券市场的风险管理
第6节 套期保值与金融衍生工具
第7节 投资者群体行为与投资者情绪
第8节 群体行为特征与金融泡沫
第9节 股票市场过度波动与暴涨暴跌理论
第10节 市场崩盘风险与系统性风险
第四章 风险管理与金融科技 6学时 房勇
第1节 金融科技的概念
第2节 金融科技在金融风险管理中的应用
第3节 互联网金融的风险管理
第4节 小微金融的风险管理
第五章 课程分组研讨汇报 3学时 房勇
第1节 课程分组研讨汇报
教材信息
1、
金融风险管理
王勇、关晶奇、隋鹏达编著
2020年06月
机械工业出版社
参考书
1、
金融风险分析与管理
刘海龙
2013年01月
中国财政经济出版社
2、
《金融风险管理（第二版）》，张金清编著
张金清
2011年08月
复旦大学出版社
课程教师信息
杨晓光，数学与系统科学学院研究员
房勇，数学与系统科学学院副研究员