高等计量经济学

课程编码：1800800714X2P2001Z 英文名称：Advanced Econometrics 课时：40 学分：2.00 课程属性：专业核心课 主讲教师：孙玉莹等

市场经济充满不确定性和风险。现代经济学旨在研究充满不确定性的市场条件下有限资源如何配置的问题。作为分析不确定性事件的一个通用工具，计量经济学在经济学、金融学研究中起着重要的作用。计量经济学是对经济金融数据的统计分析，它已经成为现代经济管理学科的一项基本训练。本课程是力求让学生理解掌握计量经济学模型相关的基本概念，以及教会学生如何运用模型和不同的估计方法进行规范的实证分析。本课程的重点以计量模型的假设和模型估计量的大样本性质为主，实证分析为辅。重点在于让学生深刻理解不同计量模型的假设和估计方法的理论性质，并帮助学生更好地理解实证结果。

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第一章 计量经济学导论 3学时 洪永淼
第1节 计量经济学导论
第二章 一般回归分析和模型设定 3学时 洪永淼
第1节 一般回归分析和模型设定
第三章 经典线性回归模型 4学时 洪永淼
第1节 经典线性回归模型
第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型 6学时 洪永淼
第1节 独立同分布随机样本的线性回归模型
第五章 平稳时间序列的线性回归模型 6学时 洪永淼
第1节 平稳时间序列的线性回归模型
第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型 6学时 洪永淼
第1节 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型
第七章 工具变量回归分析 6学时 孙玉莹
第1节 工具变量回归分析
第八章 广义矩方法 3学时 孙玉莹
第1节 广义矩方法
第九章 最大似然估计和拟最大似然估计 3学时 孙玉莹
第1节 最大似然估计和拟最大似然估计

略