金融风险管理

课程编码：18087B025100M3013Z 英文名称：Financial Risk Management 课时：32 学分：2.00 课程属性：专业课 主讲教师：房勇

本课程是金融专业硕士研究生的专业核心课，也可作为公共管理、工程管理、应用数学、应用统计等其它相关专业研究生或对风险管理感兴趣的理工科专业研究生的选修课。金融风险管理不仅是金融投资的必备要求，而且也是经济稳定和社会稳定的必然要求，是经济金融研究人员的基本素质需求。金融风险管理的理论和方法，还被广泛应用或借鉴到其他领域。通过课程的学习，使得学生掌握金融风险定量分析与管理的基本理论、方法和工具；熟悉金融风险管理领域的研究进展和最新研究成果；具备运用金融风险管理的理论、方法和工具识别、计量、化解和防范金融风险的能力。

高等数学、概率统计、投资学

第一章 金融风险管理的基本理论概述 4学时 房勇
第1节 风险管理的基本概念
第2节 重大风险事件案例分析
第3节 风险管理的基本框架
第4节 金融体系主要风险概览
第5节 金融风险度量的一般性方法
第6节 相关案例：从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元
第7节 相关案例：银行，永不沉没的航空母舰？海南发展银行风险管理
第8节 相关案例：成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例
第二章 国际相关监管法规介绍 3学时 房勇
第1节 巴塞尔协议体系概览
第2节 国际掉期与衍生工具协会协议体系
第3节 《多德-弗兰克法案》
第三章 风险管理主要方法 5学时 房勇
第1节 内部控制
第2节 风险损失估计
第3节 风险准备金计提
第4节 资本计提及配置
第5节 风险调整绩效配置
第6节 相关案例：法国兴业银行内部控制案例
第7节 相关案例：欧债危机
第四章 市场风险管理 5学时 房勇
第1节 市场风险管理的核心：风险价值VaR
第2节 金融机构市场风险管理
第3节 证券市场风险管理
第4节 相关案例：德国金属公司原油期货套期保值失败案例
第5节 相关案例：中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空
第五章 信用风险管理 4学时 房勇
第1节 信用风险管理的核心：信用评级
第2节 金融机构信用风险管理
第3节 信用风险度量
第4节 信用风险缓释
第5节 信用风险转移
第6节 相关案例：希腊主权信用评级下调至选择性违约级别
第7节 相关案例：大公国际对信用转移矩阵的编制方法
第六章 操作风险管理 3学时 房勇
第1节 操作风险管理发展的阶段
第2节 操作风险管理框架基本要素
第3节 操作风险管理的战略与政策
第4节 操作风险组织架构设计与流程
第5节 操作风险基本管理工具
第6节 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正
第7节 相关案例：巴林银行的倒闭
第8节 相关案例：农业银行39亿票据案
第七章 流动性风险管理 3学时 房勇
第1节 资产流动性风险的管理
第2节 融资流动性风险管理
第3节 以银行为主的金融机构流动性风险管理
第4节 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求
第5节 相关案例：英国北岩银行遭遇流动性危机
第6节 相关案例：德意志银行的流动性风险管理系统是如何运作的
第八章 风险管理与金融科技 3学时 房勇
第1节 金融科技的概念
第2节 金融科技在金融风险管理中的应用
第3节 互联网金融的风险管理
第4节 小微金融的风险管理
第5节 相关案例：e租宝案
第九章 课程分组研讨汇报 2学时 房勇
第1节 金融风险管理领域的最新进展（理论或实践）

房勇，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员