面板数据计量经济分析
课程编码：180087020209P3002H
英文名称：Econometric Analysis of Panel Data
课时：40
学分：2.00
课程属性：专业课
主讲教师：胡毅
教学目的要求
本课程是统计学与经济学的交叉课程，是应用经济学的学科专业课，同时也可作为其他专业研究生的选修课。随着数据可获得性的不断提高，面板数据分析在经济管理、工商管理、公共管理等领域有着越来越广泛的应用。本课程的教学目的是使得研究生掌握面板数据分析基本理论和方法，熟悉相关的建模方法以及统计软件的使用，使得研究生能运用面板数据模型解决实际问题和开展相关科学研究。
预修课程
概率论与数理统计、线性代数、中级计量经济学
大纲内容
第一章 面板数据模型简介 6.0学时 胡毅
第1节 面板数据模型的例子
第2节 为什么使用面板数据
第3节 它们的优点和局限性
第二章 静态面板数据模型 4.0学时 胡毅
第1节 单因素误差回归模型
第2节 双因素误差回归模型
第三章 变系数面板数据模型 6.0学时 胡毅
第1节 似无关模型
第2节 随机系数模型
第四章 工具变量估计和动态面板数据模型 6.0学时 胡毅
第1节 面板数据模型扰动项方差结构及稳健估计量
第2节 固定效应模型非球形扰动的估计与检验
第3节 随机效应模型非球形扰动的估计与检验
第五章 动态面板数据模型 6.0学时 胡毅
第1节 差分GMM估计
第2节 系统GMM估计
第3节 扰动项序列相关检验
第六章 非平稳面板数据模型 6.0学时 胡毅
第1节 面板单位根检验
第2节 面板协整检验
第3节 非平稳面板数据模型估计
第七章 面板数据模型的新发展 6.0学时 胡毅
第1节 阈值面板数据模型
第2节 考虑截面相关的面板数据模型
第3节 空间面板数据模型
教材信息
1、
面板数据计量经济分析
巴尔塔基
2010年05月
机械工业出版社
参考书
1、
面板数据分析
萧政
2021年02月
中国人民大学出版社
2、
横截面与面板数据的经济计量分析
伍德里奇
2016年01月
中国人民大学出版社
课程教师信息
略