金融风险定量分析与管理-01

课程编码：025100M04005Y 英文名称：Financial Quantitative Risk Management and Decision Making（F） 课时：32 学分：2.00 课程属性：专业核心课 主讲教师：房勇

金融风险管理不仅是金融投资的必备要求，而且也是经济稳定和社会稳定的必然要求，是经济金融研究人员的基本素质需求。通过课程的学习，掌握金融风险管理领域的基本理论、方法和工具，熟悉该研究领域的最新进展，并具备运用金融风险管理的理论、方法和工具识别、计量、化解和防范金融风险的能力。

金融风险定量分析与管理

第一章 金融风险管理的基本理论概述 4.0学时
第1节 风险管理的基本概念
第2节 重大风险事件案例分析
第3节 风险管理的基本框架
第4节 金融体系主要风险概览
第5节 金融风险度量的一般性方法
第二章 国际相关监管法规介绍 3.0学时
第1节 巴塞尔协议体系概览
第2节 国际掉期与衍生工具协会协议体系
第3节 《多德-弗兰克法案》
第三章 风险管理主要方法 5.0学时
第1节 内部控制
第2节 风险损失估计
第3节 风险准备金计提
第4节 资本计提及配置
第5节 风险调整绩效配置
第四章 市场风险管理 4.0学时
第1节 市场风险管理的核心：风险价值
第2节 金融机构市场风险管理
第五章 信用风险管理 4.0学时
第1节 信用风险管理的核心：信用评级
第2节 金融机构信用风险管理
第3节 信用风险度量
第4节 信用风险缓释
第5节 信用风险转移
第六章 操作风险管理 3.0学时
第1节 操作风险管理发展的阶段
第2节 操作风险管理框架基本要素
第3节 操作风险管理的战略与政策
第4节 操作风险组织架构设计与流程
第5节 操作风险基本管理工具
第6节 巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正
第七章 流动性风险管理 3.0学时
第1节 资产流动性风险的管理
第2节 融资流动性风险管理
第3节 以银行为主的金融机构流动性风险管理
第4节 巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求
第八章 风险管理与金融科技 4.0学时
第1节 金融科技的概念
第2节 金融科技在金融风险管理中的应用
第3节 互联网金融的风险管理
第4节 小微金融的风险管理
第9节 金融风险管理领域的最新进展（理论或实践）

中国科学院管理学博士，中国科学院数学与系统科学研究院副研究员、博士生导师，主要研究领域为金融工程、风险管理、决策科学，兼任中国系统工程学会常务副秘书长、中国系统工程学会青年工作委员会副主任委员、金融系统工程专业委员会秘书长、中国运筹学会决策科学分会副理事长兼秘书长、中国数量经济学会经济风险分会副理事长、《系统科学与数学》副主编、《计量经济学报》助理主编、《系统工程理论与实践》、Journal of System Science and Information编委。曾作为中组部、共青团第10批博士服务团成员挂职新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会主任助理。出版学术专著5部,在European Journal of Operational Research和IEEE Transactions on Fuzzy Systems等国内外重要学术期刊上发表论文70余篇。先后主持国家自然科学基金面上项目、保监会重点项目，参与973项目、国家自然科学基金创新群体项目和国家自然科学基金重大项目、重点项目等国家级项目多项。