金融计量经济学
课程编码：025100M05016Y
英文名称：Financial Econometrics
课时：32
学分：2.00
课程属性：专业普及课
主讲教师：许健
教学目的要求
无
预修课程
无
大纲内容
第一章 计量经济学导论 3学时
第1节 计量经济模型的思想
第2节 数据的类型
第3节 数据的观测方法
第4节 数据变换
第二章 古典回归模型 6学时
第1节 回归分析的建模思想
第2节 主要证明
第3节 多元回归分析的运用
第三章 回归诊断 4学时
第1节 异方差问题
第2节 序列相关问题
第3节 多重共线性问题
第四章 GLS估计 3学时
第1节 定性变量的处理方法
第2节 变系数模型
第3节 GLS估计
第五章 极大似然估计 3学时
第1节 受限因变量的计量问题
第2节 Logit模型
第3节 极大似然估计及其检验统计量
第六章 估计偏倚及因果关系的识别 6学时
第1节 内生解释变量及其影响
第2节 工具变量与2SLS
第3节 因果关系识别的思想
第4节 主要因果关系分析的计量模型
第七章 联立方程模型 4学时
第1节 联立方程模型的主要计量问题
第2节 结构式与简约式
第3节 联立方程模型的估计方法
第4节 结构方程模型
第八章 时间序列建模 3学时
第1节 平稳性及其检验
第2节 单变量时间序列建模
第3节 多变量时间序列建模
教材信息
1、
金融计量经济学导论(第3版)
布鲁克斯
2019.5
格致出版社
参考书
1、
无
无
无
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课程教师信息
无