量化投资

课程编码：020204M05007Y 英文名称：Quantitative Investment 课时：32 学分：2.00 课程属性：专业普及课 主讲教师：魏先华

本课程是金融专业硕士的选修课，目的是希望学生了解量化投资的基本思想和方法，掌握量化投资的发展历史与现状，量化投资系统的构建与维护，着重讲解当今市场中广泛使用的几种量化策略，并通过实际案例的讲解使学生切实理解策略的盈利逻辑以及存在的风险，使学生能够提出原创的量化策略以及构建自己的量化投资系统，为学生日后在金融机构就业、从事量化投资工作奠定基础。?

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第一章 量化投资系统 3.0学时
第1节 介绍量化投资的基本概念和发展历史：James Simons和他的大奖章基金
第二章 量化选股 3.0学时
第1节 介绍现有的量化投资策略：多因子、风格轮动、行业轮动、资金流、一致预期、筹码选股等。
第三章 量化择时 3.0学时
第1节 介绍择时指标的定义和使用，包括趋势、情绪、时变夏普率、牛熊线、SVM和其他异常指标。
第四章 股指/商品期货套利 3.0学时
第1节 股指期货的简介、定价方法，以及期现套利、跨期套利和Alpha套利策略。
第五章 统计套利 3.0学时
第1节 统计套利的概念，如何在不基于经济含义的情形下利用模型套利，主要策略配对交易、股指套利、外汇套利的介绍
第六章 期权套利 3.0学时
第1节 期权的介绍以及定价方法，期权套利策略：期权股票组合，价差套利，组合套利，转换套利与反向转换套利
第七章 算法交易 3.0学时
第1节 算法交易的概念、历史发展情况，冲击成本模型，VWAP算法和其他典型算法的介绍
第八章 封闭式基金/ETF/LOF套利 3.0学时
第1节 相关策略的理论基础、数学模型、策略细节、软件实现
第九章 CTA 3.0学时
第1节 管理型期货和对冲基金的简介
第十章 对冲基金策略 3.0学时
第1节 利用各种基金进行套利，如封闭式基金、ETF基金、LOF基金和分级基金
第十一章 量化投资系统实例讲解 2.0学时
第1节 量化投资系统实例讲解

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