量化投资与金融建模

课程编码：120100MGX045H 英文名称：Quantitative Investment & Financial Modeling 课时：30 学分：1.00 课程属性：公共选修课 主讲教师：魏先华

本课程是金融专业硕士的选修课，目的是希望学生了解量化投资的基本思想和方法，掌握量化投资的发展历史与现状，量化投资系统的构建与维护，着重讲解当今市场中广泛使用的几种量化策略，并通过实际案例的讲解使学生切实理解策略的盈利逻辑以及存在的风险，使学生能够提出原创的量化策略以及构建自己的量化投资系统，为学生日后在金融机构就业、从事量化投资工作奠定基础。
这门课程主要讲解以下七个方面的内容：

1、量化投资系统
策略设计、策略回测、系统执行、风险控制

2、量化选股

3、量化择时

4、股指/商品期货套利

5、统计套利

6、期权套利

7、算法交易
8、封闭式基金/ETF/LOF套利

9、CTA

（以上2~8部分内容将包括相关策略的理论基础、数学模型、策略细节、软件实现等部分）

10、对冲基金策略

11、量化投资系统实例讲解

无

第一章 课程介绍及远期
第1节 远期及期货的异同 1学时
第2节 远期利率协议 1学时
第3节 远期外汇合约 1学时
第4节 远期运费协议 1学时
第二章 期货
第1节 期货合约简介 1学时
第2节 股指期货 1学时
第3节 国债期货 1学时
第4节 案例：327国债期货事件、案例：英国巴林银行倒闭 1学时
第三章 业内专家讲座一
第1节 业内专家讲座一 2学时
第四章 资产证券化
第1节 MBS介绍 1学时
第2节 美联储对MBS进行公开市场操作 1学时
第3节 ABS的分类 1学时
第五章 互换
第1节 互换的定义与分类 1学时
第2节 利率互换及估价 1学时
第3节 货币互换及其估价 1学时
第4节 信用违约互换 1学时
第5节 案例 ：高盛金融欺诈案 1学时
第六章 期权
第1节 期权市场的机制、期权的交易策略 1学时
第2节 二叉树模型、Black-Scholes-Merton模型 1学时
第3节 股票指数期权定价、货币期权定价 1学时
第4节 期货期权定价、希腊字母的含义及期权套期保值策略 1学时
第5节 案例：中信泰富炒汇巨亏事件 1学时
第七章 信用风险与信用评级
第1节 信用风险 1学时
第2节 VaR模型 1学时
第3节 主权国家信用评级、公司信用评级 1学时
第4节 压力测试 1学时
第八章 房地产投资信托基金
第1节 房地产（业）的特点 1学时
第2节 REITs简介、REITs案例、REITs在中国 1学时
第九章 业内专家讲座二
第1节 业内专家讲座二 2学时
第十章 案例报告及考试
第1节 案例报告及考试 1学时

略