课程大纲

课程大纲

非参数统计

课程编码:020208M05004H 英文名称:nonparametric statistics 课时:40 学分:2.00 课程属性:专业普及课 主讲教师:孙佳婧

教学目的要求
本课程为经济管理学科研究生的专业课程。近年来,非参数计量经济学已经成为计量经济学研究的重要方向。开设此课程的目的在于让学生掌握非参数计量经济学的基本思想,了解非参数估计、检验的最新研究进展,引导开发学生对本领域的研究潜力,为其日后从事理论计量经济学和应用计量经济学研究提供基本的研究基础。本课程采用双语教学,全英文课件。

预修课程
概率论与数理统计、线性代数、统计学、计量经济学

大纲内容
第一章 非参数模型的简介 4.0学时
第1节 核函数、带宽等基础概念
第2节 非参数估计的基本思想和应用价值
第二章 非参数密度估计 10.0学时
第1节 单变量密度估计
第2节 核估计量
第3节 核估计量的渐近性质
第4节 带宽的选取
第5节 多变量密度估计
第三章 非参数回归 12.0学时
第1节 局部常数回归
第2节 局部常数回归的渐近性质
第3节 局部线性核估计量
第4节 局部多项式核估计量
第5节 非参数模型设定检验
第6节 渐变时间趋势模型
第四章 非参数样条估计 8.0学时
第1节 样条近似的基本思想
第2节 样条空间、线性样条估计量
第3节 多项式样条估计量的渐近性质
第4节 密度函数的样条估计方法
第五章 非参数谱分析方法 4.0学时
第1节 样本周期图
第2节 核谱估计及其性质
第六章 考试 2.0学时
第1节 考试

参考书
1、 Nonparametric Econometrics: Theory and Practice Li Q. and Racine J. 2007 Princeton University

课程教师信息
孙佳婧博士毕业于英国利物浦大学,获管理学(计量经济学)博士学位。加入中国科学院大学经济与管理学院之前,曾任教于英国利物浦大学,并一直以来具有利物浦大学的荣誉职位。她的主要研究方向为计量经济学,例如:计数数据自回归模型,研究成果应用于排队人数,罢工人数,期货市场交易合同数等分析。此外,她的其他研究兴趣还包括金融学以及经济学理论与实证研究。

孙佳婧博士熟练掌握英语、德语以及西班牙语三门外语; 精通MATLAB、Gauss、R、Stata、SPSS、EViews等计量经济学软件;同时具有世界金融投资行业公认的特许金融分析师(CFA)资质。