风险管理概论

课程编码：125100M05005Z 英文名称：Risk Management 课时：32 学分：2.00 课程属性：专业普及课 主讲教师：李建平

1．掌握风险管理的基本概念；
2．理解不同领域风险管理的特点；
3．了解风险管理的常用分析方法；
4．通过案例分析培养解决实际风险管理问题的能力。"

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第一章 风险管理的基础知识 3学时
第1节 风险的定义与分类 0.5学时
第2节 风险管理的概念、特点、目标和作用 0.5学时
第3节 风险管理理论的产生和发展 1学时
第4节 风险管理的基本流程 1学时
第二章 典型领域的风险管理 3学时
第1节 不同领域风险管理特点 0.5学时
第2节 金融风险及其防范 1学时
第3节 工程项目风险 1学时
第4节 公共卫生风险管理 0.5学时
第三章 风险识别与度量 3学时
第1节 风险识别概念和方法 0.5学时
第2节 风险损失、风险概率的刻画与计算 0.5学时
第3节 风险控制中优化模型的运用 1学时
第4节 风险数据与表示 1学时
第四章 风险评价与控制 3学时
第1节 风险评价的概念和特点 0.5学时
第2节 风险评价的标准与方法 0.5学时
第3节 风险控制的措施 1学时
第4节 风险控制中优化模型的运用 1学时
第五章 风险矩阵 3学时
第1节 风险矩阵基本原理 1学时
第2节 风险矩阵设计的若干问题 1学时
第3节 风险矩阵的集成 1学时
第六章 银行风险管理实践 6学时
第1节 巴塞尔协议与银行风险 1学时
第2节 银行业操作风险 2学时
第3节 银行风险相关性问题 2学时
第4节 操作风险、市场风险和信用风险集成分析与度量 1学时
第七章 国家风险管理实践 6学时
第1节 国家风险、金融危机与国家安全 2学时
第2节 国家风险与机构评级 2学时
第3节 典型国家风险事件案例分析与讨论 2学时
第八章 大数据环境下风险管理 3学时
第1节 大数据环境下的风险管理原理与基本思路 1.5学时
第2节 大数据信用风险管理案例分析 1.5学时
第九章 大开卷考试 2学时
第1节 大开卷考试 2学时

李建平，国家杰出青年基金获得者，现任中国科学院特聘研究员、中国科学院大学特聘教授、中国科学院大学经济与管理学院常务副院长。兼任国际信息技术与量化管理学会（IAITQM）执行委员、秘书长；中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长、青年工作委员会主任；《中国管理科学》主编、《管理评论》副主编等。主要研究领域为：风险管理、大数据管理决策。获 “中国青年科技奖”、“全国优秀科技工作者”、“中科院优秀导师奖” 、爱思唯尔中国高被引学者等。在国内外学术期刊上发表论文130余篇，获得省部级自然科学/科技进步奖一等奖2项，二等奖4项。