国家风险管理

课程编码：120400D02007Z 英文名称：Country Risk Management 课时：36 学分：2.00 课程属性：一级学科普及课 主讲教师：李建平等

当前国际环境不稳定不确定因素明显增多，各类“黑天鹅”、“灰犀牛”等风险事件频发，全球治理体系正发生深刻变革。本课程将从总体国家安全观出发，初步建立国家风险和国家风险管理的知识体系框架，系统性讲授国家风险管理基础理论与方法论体系。坚持全球视野，从国家风险概念存在的争议和发展趋势入手，总结对比世界主流评级机构的国家风险指标体系与模型方法，并结合当前国内外典型重大事件，介绍主权信用风险、国家风险评估与预测、风险溢出效应等基础理论与方法，引导学生通过深入分析重大国际事件对国家风险与国家安全的影响，正确认识和看待当前我国经济社会发展过程中出现的问题，提升公共政策与管理相关专业学生对国家风险基础知识体系的理解与灵活应用。

管理学,宏观经济学

第一章 全球化背景下的国家风险 3学时
第1节 国家风险的概念与内涵、表现形式
第2节 国家风险研究体系
第3节 企业国际化路径与国家风险
第4节 国家风险管理的目的
第二章 国家风险与机构评级 3学时
第1节 国家风险报告与评级
第2节 主流评级机构的国家风险评级体系
第3节 我国国家风险评级实践
第4节 课堂讨论：机构评级的本质与评级体系异同点
第三章 国家风险与主权信用风险 3学时
第1节 主权信用风险概念与内涵、表现形式
第2节 主权信用与主权债危机
第3节 主权债务危机蔓延与控制
第4节 对中国的经验启示
第四章 国家风险评估 3学时
第1节 常见国家风险评估模型
第2节 国家风险评估流程与框架体系
第3节 资源国国家风险评估
第4节 课堂讨论：大数据技术与国家风险评估
第五章 国家风险短期预测 3学时
第1节 为什么要做短期预测
第2节 考虑国家风险数据的小样本特征的预测方法
第3节 考虑国家风险复杂性的预测方法
第4节 评级机构的评级展望与短期预测异同
第六章 国家风险溢出效应 6学时
第1节 相关性测度模型
第2节 国家风险波动溢出与国家组合风险
第3节 国家风险要素相关与尺度相关
第4节 主权债与主权CDS风险
第5节 课堂讨论：国家风险与特定经济行为动态相关性
第七章 研讨课 3学时
第1节 关键国家风险要素影响机理与防范策略研讨
第八章 国家风险与能源安全 6学时
第1节 国家安全与国家风险
第2节 考虑国家风险的市场多元化指数与进口风险
第3节 考虑极端国家风险事件影响的进口组合优化策略
第4节 东道国国家风险、投资风险与投资区位选择
第5节 海外投资中的国家风险辨识模式与预警防控体系
第九章 重大国际事件与国家风险 3学时
第1节 以中美贸易摩擦为重点剖析对象，讨论重大国际事件对国家风险的影响。
第十章 大开卷考试 3学时
第1节 国家风险评估案例分析

1、李建平研究员，管理学博士，国家杰出青年科学基金获得者，中国科学院特聘研究员、博士生导师，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员、系统风险与管理研究所所长，中国科学院岗位教授。兼任国际信息技术与量化管理学会秘书长、执行委员；中国优选法统筹法与经济数学研究会秘书长、青年工作委员会主任；中国青年科技者协会常务理事；中国管理现代化研究会常务理事、商务智能专业委员会副主任；中国运筹学会决策科学分会副理事长；《中国管理科学》执行主编以及多个国际期刊的编委或副编辑。
主要研究方向为风险管理、大数据管理决策，从2005年以来持续研究国家风险相关研究。近年来，主持二十余项重要课题的研究，包括国家杰出青年基金1项；国家科技支撑计划课题1项；联合申请获得国家基金委重大研究计划集成项目1项、重点项目2项。应邀在美国工程院院刊《Bridge》上发表中国金融大数据的综述，并在国内外重要期刊和国际会议上发表150余篇学术论文，其中SSCI/SCI源刊论文70余篇。出版专著5部（其中1部由Springer出版）。申请专利和获得软件著作权10余项。作为主要成员，起草和完成了5个风险管理国家标准，已颁布实施。
获得中国青年科技奖、全国优秀科技工作者、三次中国科学院优秀导师奖、中国科学院青年创新促进会优秀会员和中国科学院卢嘉锡青年人才奖等荣誉。并获得省部级自然科学一等奖1项，科技进步二等奖3项。指导的研究生获中国科学院优秀博士论文奖3项，中国科学院院长特别奖3项，中国科学院院长优秀奖2项。多份政策报告被中办、国办采用，并获国家领导人批示。
2、陈建明，现任中国科学院科技战略咨询研究院研究员，中国科学院大学公共政策与管理学院副院长、硕士生导师。作为著名科学家华罗庚教授应用数学助手组成员，自1983以来主要从事金融与管理科学、工业工程、资源优化配置、优化规划、企业管理等方面的研究工作。完成或主持完成多项研究课题，主要涉及能源、金融、交通和一些大型企业的优化、规划、工业工程、信息服务、资源优化配置等方面的理论和应用研究。其中“大庆油田勘探开发规划和地面工程规划”项目获得国家科技进步二等奖、中科院科技进步一等奖；“油田三维地质模型”项目获中科院科技进步二等奖。在国内外学术刊物上发表论文40多篇。1993年获国务院颁发的政府特殊津贴。
3、孙晓蕾，管理学博士，中国科学院科技战略咨询研究院副研究员，研究方向为能源安全与风险管理。获得省部级科技进步二等奖3项，获得国家一级学会青年人才奖1项。兼任国家一级学会分支机构秘书长。承担了国家自然科学基金委、中国科学院以及政府部门等委托项目20项，其中国家自然科学基金委项目3项，国家重点研发计划专题1项。作为中国科学院院长奖获得者，获得科研启动专项资金项目资助，并于2012年入选中国科学院青年创新促进会，获得人才类项目资助1项。作为主要研究成员/联络人，参加了国家”十一五“科技支撑计划项目、国家高端智库重大项目、国家自然科学基金委重点项目、中国科学院院士咨询项目、先导项目和前沿科学项目、美国能源基金会项目、青海省科技计划项目以及国家电网、首都机场等20余项研究任务。
在European Journal of Operational Research、Energy Policy、Energy、International Review of Financial Analysis、Annals of Operations Research、《管理科学学报》、《中国管理科学》、《中国科学院院刊》等国内外重要期刊和国际系列会议上发表学术论文 60余篇。其中第一作者/通讯作者发表30余篇，SCI/SSCI论文20篇。作为第二作者参与撰写学术专著1部，获得软件著作权9项，完成专利申请1项，获得国际学术会议最佳论文奖3项。作为主要完成人，参与撰写并提交各类研究咨询报告和政策建议10余份，多份研究报告提交国家高端智库理事会，多份政策建议被中办、国办采用，获得国家领导人参阅及批示。