课程大纲

课程大纲

计量经济学与实证研究

课程编码:120100D02005Z-3 英文名称:Econometrics and Empirical Study 课时:36 学分:2.00 课程属性:一级学科普及课 主讲教师:洪永淼

教学目的要求
本课程旨在培养学生对基本的计量经济学模型进行渐进理论分析和进行假设检验的能力,教会学生如何运用计量经济学模型进行规范的实证分析和政策分析,引导他们学会如何严格地检验经济学的理论和评估社会政策的效果。
本课程使用自编教材,用一个统一的分析框架,系统介绍现代计量经济学在实证研究的应用与作用。首先,介绍现代计量经济学的基本理论与方法,探讨如何在实证研究中定量刻画不确定性,以及如何从不确定性中寻找确定性。然后,通过具体例子,详细介绍线性回归分析、政策定量评估、金融计量模型及其应用、面板数据分析、文本回归分析等内容。最后,回顾并总结课程要点。本课程有几个重点特色:一是在介绍重要计量经济学具体模型与方法时,注意对计量模型与方法赋予经济解释,并提供启发性的经济学金融学例子;二是有一个统一的逻辑分析框架,将各章节内容串联在一起,有助于学生对现代计量经济学基础理论框架有一个清楚认识,三是强调计量经济学理论与方法适用的前提条件假设,注重循序渐进的数学推导帮助理解计量经济学理论。

预修课程
高等数学

大纲内容
第一章 什么是计量经济学 2.0学时
第1节 课程简介
第二章 如何定量刻画不确定性 4.0学时
第1节 离散概率分布与选择概率分布的特征与应用
第三章 如何从不确定性中寻找确定性 4.0学时
第1节 介绍统计学的基本概念
第2节 参数检验的基本理论与基本方法
第四章 线性回归分析 8.0学时
第1节 经典线性回归理论
第2节 经典回归模型假设
第3节 t-检验和F-检验
第4节 广义最小二乘估计量及其相关的统计推断方法
第五章 政策定量评估 4.0学时
第1节 如何运用现代计量经济学方法与工具定量评估社会经济政策
第2节 计量经济学方法与工具在中国经济政策评估中的实际应用
第六章 文本回归分析 4.0学时
第1节 文本回归分析的基本概念与方法
第2节 如何运用大数据特别是文本数据构建各种心理变量
第3节 通过文本回归方法定量研究社会群体的心理情感等因素与经济之间的相互关系
第七章 面版数据分析 4.0学时
第1节 本章通过对比面板数据模型与传统的横截面模型和时间序列模型,突出面板数据在模型估计、假设检验和管理科学应用等方面的优势,并介绍面板数据分析在宏观经济学和应用微观计量经济学等领域的重要应用
第八章 金融计量模型及其应用 4.0学时
第1节 典型的金融计量模型及其在量化投资中的实际应用
第九章 结论 2.0学时
第1节 总结回顾课程内容要点,强调计量经济学在实证研究中的作用

参考书
1、 《概率论与统计学》 洪永淼 2017 中国统计出版社

课程教师信息
洪永淼 经管学院院长 博导