时间序列分析
课程编码：071400M01002H
英文名称：Time Series Analysis
课时：40
学分：2.00
课程属性：一级学科核心课
主讲教师：王东
教学目的要求
时间序列分析是统计学专业硕士研究生的专业必修课。通过本课程的学习使学生掌握依时间顺序而记录的相依数据的统计建模的基本原理、思想和方法。这种培养学生面对实际数据时，提出问题和解决问题的基本能力，特别是能够使用某种计算机语言分析数据和解释分析结果的能力。
本讲解力求深入浅出，精讲细讲，不光讲解各种方法的过程与原理，还要加强学生对各种方法的深入理解。授课方式以课堂讲授为主，采用板书和PPT课堂授课相结合的形式。考核方式为闭卷考试，课程成绩采用平时成绩（作业与课堂参与程度20%）+期中考试（20）+期末考试（60%）来计算。
预修课程
概率论、数理统计
大纲内容
第一章 时间序列的概率结构和统计特征 6.0学时
第1节 什么是时间序列
第2节 时间序列的平稳性
第3节 宽平稳时间序列的谱表示
第4节 宽平稳线性时间序列
第5节 宽平稳时间序列预报
第二章 ARMA模型的建模 14.0学时
第1节 ARMA模型的概率结构和统计特征
第2节 AR模型的参数估计和定阶
第3节 ARMA模型的参数估计和定阶
第4节 ARMA序列的预报
第三章 ARIMA模型的建模 10.0学时
第1节 ARIMA模型的概率结构和统计特征
第2节 ARIMA模型的参数估计和定阶
第3节 单位根检验
第四章 时间序列的谱分析 6.0学时
第1节 周期图及其性质
第2节 潜周期检验
第3节 平滑周期图
第4节 自回归谱估计、最大熵谱估计和极大似然ARMA谱估计
第五章 多维时间序列 4.0学时
第1节 多维时间序列的均值与协方差估计
第2节 多维自回归模型的参数估计和定阶
第3节 多维时间序列的互谱估计
参考书
课程教师信息
略