课程大纲

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衍生金融工具

课程编码:025100M04003Y-1 英文名称:Derivative Financial Instruments 课时:48 学分:3.00 课程属性:专业核心课 主讲教师:郭琨

教学目的要求
希望学生了解衍生金融工具的基本概念,掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的产生与发展、基本结构、定价方法和风险管理实践,为学生日后进一步深造或在金融机构就业、从事金融衍生品投资奠定基础。

预修课程
高等数学,金融学

大纲内容
第一章 衍生金融工具基础
第1节 课程基本设置和介绍 1.0学时
第2节 迷你债券、次贷危机、327国债的案例 1.0学时
第3节 衍生金融工具的概念与发展 1.0学时
第4节 衍生金融工具的特点 1.0学时
第二章 远期合约
第1节 远期合约的概念与发展 1.0学时
第2节 远期外汇合约 2.0学时
第3节 远期利率协议 1.0学时
第三章 期货
第1节 期货市场的产生与发展 1.0学时
第2节 期货合约的基本概念 1.0学时
第3节 期货合约的交易机制 1.0学时
第4节 期货交易的功能 1.0学时
第5节 期货价格的确定 3.0学时
第6节 几类典型期货产品的定价 3.0学时
第7节 利率期货及其定价 4.0学时
第四章 互换
第1节 互换的概念与发展 1.0学时
第2节 利率互换 2.0学时
第3节 货币互换 1.0学时
第五章 期权
第1节 期权的概念和发展 1.0学时
第2节 期权的交易与运作 1.0学时
第3节 期权价格的决定 4.0学时
第4节 期权的交易策略 4.0学时
第5节 期权的二叉树定价 2.0学时
第6节 期权的BS定价 2.0学时
第六章 其他衍生金融工具
第1节 信用衍生工具 2.0学时
第2节 能源衍生工具 1.0学时
第3节 其他新型衍生工具 1.0学时
第七章 小组汇报与考核
第1节 小组案例汇报与讨论 2.0学时
第2节 随堂考试 2.0学时

教材信息
1、 衍生金融工具(第二版) 王晋忠 2019年9月 中国人民大学出版社

参考书

课程教师信息
郭琨,中国科学院大学经济与管理学院副教授,中科院虚拟经济与数据科学研究中心,中科院大数据挖掘与知识管理重点实验室副研究员,硕士生导师。中国科学院大学教育基金会成思危基金秘书长,中国管理现代化研究会副秘书长、理事,中国管理现代化研究会商务智能专委会秘书长,中国优选法统筹法与经济数学研究会气候金融分会(筹)副秘书长。研究方向:金融市场,虚拟经济与复杂性,能源与气候金融,大数据经济分析。主持国家自然科学基金等多项国家级科研项目和中国金融信息社等企业多项委托研究课题,并作为核心成员多次参与民建中央重点调研课题。在《管理科学学报》、《管理评论》、《国际金融研究》、Journal of Forecasting、Finance Research Letters、Applied Economics Letters、Complexity、Energy Policy等国内外重要期刊发表学术论文50余篇,多次获得国际会议优秀论文奖,多篇政策建议获得相关部门采用或中央领导批示并部分转化为政协提案。