金融工程

课程编码：020204M05003H 英文名称：Financial Engineering 课时：40 学分：2.00 课程属性：专业普及课 主讲教师：吴德胜

适用专业和授课对象：管理科学与工程专业的硕士生和博士生。
教学要求：本课程是管理科学与工程一级学科研究生的学科专业课，也是工商管理，公共管理和金融管理等学科的学科专业课，同时也可作为其他专业研究生的选修课。本课程要求学生掌握以下重要概念：金融衍生品的概念，交易方式，基本定价策略以及如何应用不同金融工具的组合，进行套利，风险对冲，风险管理等金融业务。
教学目的：通过本课程的学习，希望学生能够掌握金融工程的基本思想和方法，为日后在金融部门的就业需要，以及从事金融工程和金融管理方向的学术研究和学位论文的写作，奠定基础。

高等数学、经济或者金融基础课程、计算机编程或者Excel操作

第一章 Introduction to financial engineering 5.0学时
第1节 Exchange-traded markets
第2节 OTC
第3节 Types of traders, basic contracts, AI finance
第二章 Futures, Forward, market and hedging 6.0学时
第1节 Specification of a futures contract
第2节 Convergence of futures price to spot price
第3节 The operation of margin accounts
第三章 Interest rates, term structure 6.0学时
第1节 Types of interests, bond, duration, convexity
第四章 Swap
第1节 Mechanics of interest rate swaps
第2节 Day count issues
第3节 Confirmations
第4节 The comparative-advantage argument
第五章 Securitization and the credit crisis of 2007 5.0学时
第1节 Securitization
第2节 Mechanics
第3节 Credit crunch
第六章 AI， Risk Management and finance 10.0学时
第1节 Risk Management
第2节 Application of AI in finance
第七章 Options and Derivative 8.0学时
第1节 Wiener processes and Ito’s lemma
第2节 Black–Scholes–Merton model
第3节 The Greek letters

吴德胜教授目前是中国科学院大学经济与管理学院副院长，领军人才和特聘教授。金融与统计教研室主任。


国家杰出青年科学基金获得者（2018），2018年当选为欧洲科学院院士，2018年当选为欧洲科学与艺术院院士。


吴德胜教授从事风险管理决策科学研究，在Risk Analysis、Decision Sciences、Production and Operations Management、IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering等学术期刊上发表英文论文100多篇，在Springer等国际知名出版社出版全面风险管理学术著作7部。


有多篇学术论文被Journal of the Operational Research Society, European Journal of Operational Research等著名期刊评为“最有影响力的论文”（Big Impact Article、Top Hottest Article）。


研究工作受到多位诺贝尔经济科学奖获得者高度评价，其中一个研究工作被国际同行学者命名。担任Springer出版社全面风险管理丛书主编，是Omega, Annals of Operations Research, Expert Systems，IEEE Transactions SMC，Information Sciences, International Journal of Production Research等10多个主流期刊编辑、编委和客座主编，并先后10多次担任国际会议的大会共同主席和执行主席。担任IEEE风险分析专委会主席，遴选为IEEE高级会员， 国际风险师协会（PRMIA）学术委员会以及道德委员会成员。