时间序列分析

课程编码：125100M05029Z 英文名称：Analysis of Time Serie 课时：16 学分：1.00 课程属性：专业普及课 主讲教师：胡毅

1．掌握时间序列分析的基本理论和方法；
2．熟悉相关建模方法及统计软件的使用；
3．具备运用时间序列分析方法解决实际管理问题的能力。

线性代数、概率论与数理统计

第一章 Basics of Time Series Analysis 3学时
第1节 Data and Time Series 1学时
第2节 A Model-Building Strategy 0.5学时
第3节 Fundamental Concepts 1学时
第4节 Data Decomposition 0.5学时
第二章 Stationary Time-Series Models 5学时
第1节 Autoregressive Models 1.5学时
第2节 Moving average (MA) models 1.5学时
第3节 ARMA Model 1学时
第4节 Model Building 1学时
第三章 Modeling Volatility 3学时
第1节 The Stylized Facts 0.6学时
第2节 The ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) models 1学时
第3节 The GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic) models 0.8学时
第4节 Other Models of Conditional Variance 0.6学时
第四章 Vector Autoregression (VAR) models 3学时
第1节 VAR(1) Model 1.6学时
第2节 VAR(p) Models 1.4学时
第五章 Non-Stationary Time-Series Models 2学时
第1节 Deterministic and Stochastic Trends 0.5学时
第2节 Removing the Trend 0.5学时
第3节 Testing for Unit Root 0.5学时
第4节 Cointegration 0.5学时

胡毅，中国科学院大学经济与管理学院副教授、创新创业学院常务副院长。研究方向为计量经济学模型及其应用、商业模式分析等。在国内外学术期刊发表学术论文90余篇，其中SCI和SSCI收录30余篇，国家自然科学基金委管理科学部认定A类期刊40余篇；出版学术专著5部。兼任中国管理现代化研究会管理与决策科学专委会副秘书长、中国系统工程学会生态环境系统工程专委会副秘书长、中国运筹学会决策科学分会副秘书长等。